Walter Quispe

Soy científico y analista de datos, con 3 años de experiencia en el area de riesgo en la industria de la banca, trabajé en las unidades de gestión de riesgo de modelos e inovación y tecnología, en dos bancos de Puerto Rico, USA. Soy especialista en Ciencias de Computación, Estadística y Matemática con grados universitarios reconocidos en la SUNEDU.

Analista Cuantitativo de Riesgo, Unidad Gestión de Riesgo de Modelos de First Bank de Puerto Rico, USA.
Desarrollo de Modelos Predictivos de Clasificación y Regresión de Machine Learn- ing para la Probabilidad de Impago, Prepago y la Pérdida dado el Impago, para el Portafolio de Hipotecas del Banco, usando el estándar de contabilidad “Current and Expected Credit Loses" (CECL).

Desarrollo y Validación de modelos Matemáticos y Financieros para las métricas del riesgo de la tasa de interés – Duration, Convexity, and Average Life – para el Portafolio de Inversiones del Banco.

2019, Universidad de Puerto Rico, USA.

Doctorado en Ciencias de la Computación

2006, Universidad de Puerto Rico, USA.

Maestría en Estadística

2001, Universidad San Antonio Abad del Cusco, Perú

Bachiller Matemática y Estadística